Incluye bibliografía

Incluye tabla de contenido

Presentación. -- Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. -- Conceptos elementales de estadística. -- Medidas de posición y de dispersión. -- Distribuciones de probabilidad discreta. -- Distribuciones de probabilidad continua. -- Números aleatorios. -- Análisis de sensibilidad tradicional. -- Introducción a la simulación de Montecarlo. -- Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular. -- Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad. -- Técnicas de pronóstico y predicción. -- Análisis de optimización y simulación. -- Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones. -- Proyección de estados financieros y valuación de acciones. -- Modelos de portafolios de inversión. -- Dinámica de precios y valuación de opciones. -- Instrumentos financieros de renta fija.

¿Cuál es la rentabilidad esperada de un proyecto de inversión? ¿Cuál debería ser la política óptima de mantenimiento de una máquina? ¿Cuál es el tiempo esperado de un proceso de producción? ¿Cómo determinar la forma óptima de invertir en el mercado de capitales? ¿Cuál es la política óptima de inventarios a mantener? ¿Cuál es el riesgo de pérdida que enfrenta un portafolio de inversión? ¿Cómo deben asignarse las tareas de un determinado proceso? ¿Cómo pronosticar las ventas futuras de una empresa? ¿Cuánto tiempo se debe esperar al realizar una cola? ¿Cuánto vale una compañía? ¿Cómo incluir el riesgo de default en la valuación de un bono? ¿Cuál será el precio de una acción en el futuro? ¿Cuál es el mix óptimo de producción? ¿Cómo valorar una opción financiera? Preguntas como las anteriores surgen a diario entre gerentes de administración, finanzas, comercialización y producción, analistas financieros y consultores de empresas.