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Tipo: materialTypeLabelLibro General

Optimización para ingeniería financiera - Con aplicaciones en R y Excel /

Autor: Trespalacios Carrasquilla, Alfredo.
Pié de imprenta: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2021
Edición: 1a. ed.
Descripción: 205 páginas : tablas, gráficas ; 24cm.
ISBN: 9789585030541.
Contenido: Capítulo 1: problema de optimización. -- Capítulo 2: formulación de problemas. -- Capítulo 3: solución gráfica de problemas. -- Capítulo 4: optimización sin restricciones. -- Capítulo 5: optimización con restricciones. -- Capítulo 6: programación lineal. -- Capítulo 7: programación lineal en Excel. -- Capítulo 8: programación lineal en R. -- Capítulo 9: programación cuadrática. -- Capítulo 10: programación cuadrática en R. -- Capítulo 11. modelo de Markowitz. -- Capítulo 12: ejercicios propuestos. -- Capítulo 13: planteamiento de problemas en la industria. -- Capítulo 14: Recursos para optimización. -- Capítulo 15: inesperado. -- Capítulo 16: introducción al manejo de Rstudio. -- Capítulo 17: sitios web de interés.
Resumen: La administración de los recursos en la industria y el diseño de apuestas a futuro a través de portafolios de inversión exigen a los profesionales en finanzas y administración la apropiación y uso de las herramientas que brinda la optimización matemática.Este texto ha sido diseñado de tal forma que permita al analista en formación la asimilación de conceptos mediante la realización de ejercicios guiados y descritos con detalle. Se promueve tanto el trabajo a papel y lápiz como el uso de software común y especializado. Abarca la optimización sin restricciones, programación lineal, programación cuadrática y estructuración de portafolios de inversión.Dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de finanzas, administración e investigación de operaciones interesados en el planteamiento de soluciones para la industria

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Colección General Ej. 1 En Procesos Técnicos (Acceso Libre) SC02846

Incluye ejercicios resueltos

Capítulo 1: problema de optimización. -- Capítulo 2: formulación de problemas. -- Capítulo 3: solución gráfica de problemas. -- Capítulo 4: optimización sin restricciones. -- Capítulo 5: optimización con restricciones. -- Capítulo 6: programación lineal. -- Capítulo 7: programación lineal en Excel. -- Capítulo 8: programación lineal en R. -- Capítulo 9: programación cuadrática. -- Capítulo 10: programación cuadrática en R. -- Capítulo 11. modelo de Markowitz. -- Capítulo 12: ejercicios propuestos. -- Capítulo 13: planteamiento de problemas en la industria. -- Capítulo 14: Recursos para optimización. -- Capítulo 15: inesperado. -- Capítulo 16: introducción al manejo de Rstudio. -- Capítulo 17: sitios web de interés.

La administración de los recursos en la industria y el diseño de apuestas a futuro a través de portafolios de inversión exigen a los profesionales en finanzas y administración la apropiación y uso de las herramientas que brinda la optimización matemática.Este texto ha sido diseñado de tal forma que permita al analista en formación la asimilación de conceptos mediante la realización de ejercicios guiados y descritos con detalle. Se promueve tanto el trabajo a papel y lápiz como el uso de software común y especializado. Abarca la optimización sin restricciones, programación lineal, programación cuadrática y estructuración de portafolios de inversión.Dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de finanzas, administración e investigación de operaciones interesados en el planteamiento de soluciones para la industria

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