Libro GeneralUbicación Física: 332.632
Options, futures, and other derivative securities / | |
| Autor: | Hull, John C. |
| Pié de imprenta: | Englewood Cliffs (New Jersey) : Prentice Hall, 1989. |
| Descripción: | 744 páginas ilustraciones ; tablas ; 20x24cm. + CD-ROM. |
| ISBN: | 0136383394. |
| Tema(s): | |
| Contenido: | 1. Introduction. -- 2. Mechanics of futures markets. -- 3. Determination of foward and futures prices. -- 4. Hedging strategies using futures. -- 5. Interest rate markets. -- 6. Swaps. -- 7. Mechanics of options markets. -- 8. Porperties of stock options. -- 9. Trading, strategies involving options. -- 10. Introduction to binomial trees. -- 11. A model to the behavoir of stock prices. -- 12. The black-scholes model. -- 13. Options on stock indices, currencies, and futures. -- 14. The greek letters. -- 15. Volatility smiles. -- 16. Value at risk. -- 17. Estimating volatilities and correlations. -- 18. Numerical procedures. -- 19. Exotic options. -- 20. More on models and numerical procedures. -- 21. Martingales and measures. -- 22. Interest rate derivates: the standard market models. -- 23. Interest rate derivates: models of the short rate. -- 24. Interest rate derivates: more advanced models. -- 25. Swaps revisited. -- 26. Credit risk. -- 27. Credit derivatives. -- 28. Real options. -- 29. Insurance, weather, and energy derivatives. -- 30. Derivatives mishaps and what we can learn from them. |
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro General
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Biblioteca Sede Centro Sede Centro | Colección General | 332.632 / H85o (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SC01484 | |
CD-DVD
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Biblioteca Sede Principal Circulación y Préstamo | Colección General | 332.632 / H85o (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 8212 |
Navegando Biblioteca Sede Principal Estantes, Ubicación: Circulación y Préstamo, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 323.4 / I11j Justicia transicional y de las comisiones de la verdad / | 332 / J17a Análisis financiero básico / | 332 / J17a Análisis financiero básico / | 332.632 / H85o Options, futures, and other derivative securities / | 333.7 / A53p Principios básicos para la gestión ambiental / | 333.7 / A53p Principios básicos para la gestión ambiental / | 333.714 / G17e Evaluación de impacto ambiental / |
Incluye contenido.
1. Introduction. -- 2. Mechanics of futures markets. -- 3. Determination of foward and futures prices. -- 4. Hedging strategies using futures. -- 5. Interest rate markets. -- 6. Swaps. -- 7. Mechanics of options markets. -- 8. Porperties of stock options. -- 9. Trading, strategies involving options. -- 10. Introduction to binomial trees. -- 11. A model to the behavoir of stock prices. -- 12. The black-scholes model. -- 13. Options on stock indices, currencies, and futures. -- 14. The greek letters. -- 15. Volatility smiles. -- 16. Value at risk. -- 17. Estimating volatilities and correlations. -- 18. Numerical procedures. -- 19. Exotic options. -- 20. More on models and numerical procedures. -- 21. Martingales and measures. -- 22. Interest rate derivates: the standard market models. -- 23. Interest rate derivates: models of the short rate. -- 24. Interest rate derivates: more advanced models. -- 25. Swaps revisited. -- 26. Credit risk. -- 27. Credit derivatives. -- 28. Real options. -- 29. Insurance, weather, and energy derivatives. -- 30. Derivatives mishaps and what we can learn from them.
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