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002			a
003			CO-UCACDB
004			b
005			20190820143009.0
005			20110330. 20:17:32, cangel
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008			110401s2010 ck 000 0 spa d
041			_aspa
100	1		_aFernández Castaño, Horacio
245	0	0	_aEGARCH : _bun modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras / _cHoracio Fernández Castaño.
520			_aEn este articulo, que constituye la primera de dos entregas, se hace una evaluación del modelo asimétrico EGARCH que resulta ser muy util para estudiar la dinámica del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad, pues inicia haciendo una breve revisión del modelo GARCH, resaltando su importancia en la modelación de series de tiempo financieras, e identificando sus debilidades en cuanto a su propiedad de simetría para las distribuciones de colas gruesas que pueden generar errores de pronóstico.
650	0	4	_aBOLSA DE VALORES
650	0	4	_aMOVIMIENTO DE CAPITALES
773	0		_tRevista ingenierías _gVol. 9 , no. 16 (Ene-Jun 2010) , p.49-60 _x16923324
942			_2ddc _cANA
999			_c7298 _d7298